DETECTING REGION ···
SELLPUT_POOL_SOP_v1.0 Portfolio Margin 08:00 SGT Daily OpenClaw Integrated
Updated: 2026-04-29 · RHCLOUD
§0
顶层架构总览
Top-Level Architecture Overview
定位 · POSITIONING
为 OpenClaw 20 标的核心交易池提供「候选源」与「淘汰路径」的全量化闭环系统。所有阈值均量化、无模糊描述、可直接转 Python/SQL。 A fully quantified closed-loop system providing "candidate sourcing" and "elimination pathways" for the OpenClaw 20-stock core trading pool. All thresholds are quantified, unambiguous, and directly translatable to Python/SQL.
数据源层
Data Sources
Yahoo Most Active IBKR API Polygon.io EarningsWhispers SEC EDGAR FRED
初筛闸门
Initial Gate
IG-01～IG-09 9项强制通过 · 任一失败→L4黑名单
池子分层
Pool Layers
L0 ≤200 L1 =100 L2 30-60 L3 20-40 L4 黑名单
闭环运作
Closed Loop
每日 Daily Loop → 周报 Weekly Report → 存档 Archive → OpenClaw 衔接
§1
标的池分层结构
Pool Hierarchy
1.1 五层定义 Five-Layer Definition
L0
≤ 200
L1
= 100/日
L2
30-60
L3
20-40
L4
不限
层级 / Layer 名称 / Name 容量 / Capacity 来源 / Source 用途 / Purpose 持久化 / Persistence
L0 全量备选池 Master PoolMaster Pool ≤ 200 Yahoo Top100 累计沉淀Yahoo Top100 accumulation 长期跟踪库Long-term tracking 永久（直到清退）Permanent until delisted
L1 当日候选池 Daily CandidateDaily Candidate Pool = 100 Yahoo 实时抓取Yahoo real-time scrape 当日初筛入口Daily screening entry 24h 刷新24h refresh
L2 观察池 Watch ListWatch List 30-60 L0+L1 交集筛选L0+L1 intersection filter 准交易，未达全部门槛Pre-trade, not yet qualifying 滚动Rolling
L3 交易池 Active PoolActive Trading Pool 20-40 L2 升级 + OpenClaw 20L2 promoted + OpenClaw 20 可推 Wheel 信号Eligible for Wheel signals 滚动Rolling
L4 黑名单 BlacklistBlacklist 不限 触发清退规则Demotion rule triggered 拒入 + 留痕Reject + audit trail 限时/永久Timed / Permanent
1.2 标的状态机 Ticker State Machine
UNTRACKED
未追踪
→
L1 CANDIDATE
候选
→
L0 MASTER
备选
→
L2 WATCH
观察
→
L3 ACTIVE
交易
→
OpenClaw
20-Pool
人工确认门
L4 BLACKLIST ← 任意层触发 DG 规则即清退 / Triggered from any layer via DG rules
1.3 标的 Schema 字段 Ticker Schema 
# 每只标的在系统中维护以下字段 / Fields maintained per ticker
{
  "ticker": "AAPL",
  "layer": "L3",                   # L0/L1/L2/L3/L4
  "first_seen": "2026-01-15",      # 首次进入L0日期 / First seen in L0
  "consec_top100_days": 18,        # 连续上榜Top100天数
  "cum_top100_days_30d": 22,       # 30交易日内累计上榜
  "consec_warn_days": 0,           # 连续警示天数
  "score": 78.5,                   # 综合评分 0-100 / Composite score
  "tier_hint": "B",                # 推断OpenClaw层级 A/B/C/D
  "blacklist_until": null,         # null = 永久 / permanent
}
§2
每日自动化抓取与更新 SOP
Daily Automated Fetch & Update SOP
执行时间 · SCHEDULE
每日盘前 08:00 SGT（UTC+8），美东开盘前约 90 分钟。失败重试：每步最多 3 次，间隔 60s；连续 2 日失败触发飞书告警。 Daily pre-market 08:00 SGT (UTC+8), ~90 min before US open. Retry policy: max 3 attempts per step, 60s interval; 2 consecutive failures trigger Feishu alert.
08:00 SGT · T-1
抓取 Yahoo Most Active Top100Fetch Yahoo Most Active Top100
01_fetch_yahoo.py · 5 min · 降级→Polygon/Tradier
08:05 SGT · T-2
合并/更新 L0 全量池（容量管理 ≤200）Merge/update L0 master pool (capacity ≤200)
02_master_pool_update.py · 3 min
08:10 SGT · T-3
拉取期权链 + Greeks（IBKR API）Fetch option chain + Greeks (IBKR API)
03_options_data.py · 10 min · 降级→Tradier/Polygon
08:20 SGT · T-4
拉取基本面 + 财报日历 + 事件日历Fetch fundamentals + earnings calendar + event calendar
04_fundamentals.py · 5 min
08:25 SGT · T-5
全维度校验 + 综合评分计算Full-dimension screening + composite score calculation
05_screening.py · 5 min · 26 metrics, 7 dimensions
08:30 SGT · T-6
升降级/剔除决策（强制剔除 50 只）Promote/demote/eviction decisions (mandatory 50 evictions)
06_promote_demote.py · 3 min · DG Rules
08:35 SGT · T-7
风控兜底扫描（妖股/悬崖检测/8-K/加密复核）Risk overlay scan (memestock/cliff/8-K/crypto audit)
07_risk_overlay.py · 2 min
08:38 SGT · T-8
存档 + 推送早报 + 生成 OpenClaw L3 清单Archive + push morning report + generate OpenClaw L3 list
08_archive_notify.py · 2 min · 飞书Webhook
21:30 SGT · Intraday（可选）
盘中实时监控Intraday real-time monitoring (optional)
09_intraday_watch.py · 持续运行
次日 05:30 SGT · EOD
美股收盘后日终结算End-of-day settlement after US market close
10_eod_settlement.py · 5 min
§3
入池标准 / 留存标准 / 量化剔除规则
Entry Gates / Hold Gates / Demotion Gates
3.1 初筛闸门 IG — Yahoo Top100 → L0 Initial Gate: Yahoo → L0
强制规则 · MANDATORY
任一不通过则进入 L4 黑名单（限时 30 天） Any failure → L4 Blacklist (30-day timed ban)
代码检查项 / Check阈值 / Threshold数据源失败动作 / Failure
IG-01股价 Price≥ $10.00YahooL4 限时 30d
IG-02市值 Market Cap≥ $5BYahoo/IBKRL4 限时 30d
IG-033M日均成交额 ADV≥ $200MYahooL4 限时 30d
IG-04期权链存在 Options Chain必须存在IBKRL4 永久
IG-05期权到期日数 Expiries≥ 4个IBKRL4 限时 60d
IG-06标的类型 SecTypeSTK/ETF onlyIBKRL4 永久 (拒SPAC/ADR/OTC)
IG-07上市天数 Listing Age≥ 180天IBKRL4 限时至180d
IG-08板块过滤 Sector非生科III期前/非OTC/非PennyGICSL4 永久
IG-09退市/并购传闻无 NoneSEC 8-KL4 永久
3.2a 升级门 PG-A — L0 → L2 观察池 Promotion Gate A: L0 → L2 Watch
AND 逻辑 · ALL CONDITIONS REQUIRED
所有条件 AND 满足，且持续 5 个交易日 All conditions must be met, sustained for 5 consecutive trading days
代码指标 / Metric阈值 / Threshold备注
PG-A-01连续上榜 Top100≥ 5 日consec_top100_days ≥ 5
PG-A-0230日累计上榜≥ 12 日cum_top100_days_30d ≥ 12
PG-A-03期权日成交量(5日均)≥ 1,000 张日<1000不计
PG-A-04期权未平仓 OI≥ 5,000 张跨所有到期日
PG-A-05ATM bid-ask spread≤ 5%(ask-bid)/mid
PG-A-065日 ADV 美元≥ $200M含集合竞价
PG-A-07HV30 历史波动率15% ≤ HV30 ≤ 80%过低无溢价/过高踩雷
PG-A-08财报距离≥ 14 天EarningsWhispers
PG-A-09综合评分 Score≥ 50三因子 + 期权流动性
3.2b 升级门 PG-B — L2 → L3 交易池 Promotion Gate B: L2 → L3 Active
叠加条件 · ADDITIONAL REQUIREMENTS
在 PG-A 全部满足基础上，叠加以下条件，持续 3 个交易日 On top of all PG-A conditions, add the following, sustained 3 trading days
代码指标 / Metric阈值 / Threshold备注
PG-B-01期权日成交量(5日均)≥ 5,000 张真正可交易
PG-B-02期权 OI≥ 20,000 张跨到期日
PG-B-03ATM bid-ask spread≤ 2%严格滑点控制
PG-B-045日 ADV 美元≥ $500M蓝筹门槛
PG-B-05IVR 隐波排名30 ≤ IVR ≤ 80A/B层范围
PG-B-06综合评分 Score≥ 70高质量标准
PG-B-0720池查重不重复新增标的不与20池重叠
PG-B-08单标的敞口预算≤ NLV × 10%PM-1 单标上限
PG-B-09行业重仓预算≤ NLV × 30%PM-1 单行业上限
PG-C · L3 → OpenClaw 20-Pool
不自动升级。每周报告标记 L3 中评分 ≥ 85 的标的作为「20池替补候选」，由用户人工决定是否更换 20 池中的弱者。 No automatic promotion. Weekly report flags L3 tickers with score ≥ 85 as "20-pool replacement candidates". User manually decides whether to replace weaker members in the 20-pool.
3.3 留存标准 HG — 每日检查 Hold Gate: Daily Check
警示机制 · WARN MECHANISM
L2/L3 每日必须满足，任一不达标进入"警示"状态（warn_day++） L2/L3 must satisfy daily. Any failure triggers "warn" state (warn_day++)
代码指标L2 阈值L3 阈值触发
HG-01期权日成交量≥ 1,000≥ 3,000单日不达 → warn
HG-02期权 OI≥ 5,000≥ 15,000单日不达 → warn
HG-03ATM spread≤ 5%≤ 3%超阈 → warn
HG-04单日跌幅≤ 10%触发 → warn
HG-055日 ADV≥ $150M≥ $400M单日不达 → warn
HG-06HV30≤ 100%超过 → warn
HG-07IVR异常飙升ΔIVR ≤ 25/日事件预警
HG-08距财报天数≥ 7 天≥ 14 天进禁区 → warn
HG-09综合评分≥ 40≥ 60不达 → warn
3.4 量化剔除规则 DG Demotion / Delisting Gates
3.4.1 强制即时剔除 — 任一触发立即清退至 L4 3.4.1 Immediate Forced Demotion — Any trigger → L4 immediately
代码条件 / Condition黑名单期 / Ban
DG-IMM-01股价跌破 $5永久（满足IG后90d可申诉）
DG-IMM-02单日跌幅 > 25%90 天
DG-IMM-03Vol Z-score > 5 + 跌幅 > 15%60 天
DG-IMM-045日 ADV < $50M（流动性悬崖）90 天
DG-IMM-05期权链消失/周合约停牌60 天
DG-IMM-06财报盘后跌幅 > 20%90 天
DG-IMM-07SEC 8-K 重大不利事件永久
DG-IMM-08妖股：单日涨幅 > 30%，连续 2 日60 天
DG-IMM-09bid-ask spread > 10% 连续 2 日60 天
DG-IMM-10退市/被收购/合并公告永久
3.4.2 累计阈值剔除 — 双指标避免单日抖动误杀 3.4.2 Cumulative Demotion — Dual metric to avoid single-day false positives
代码条件 / Condition动作 / Action黑名单期
DG-CUM-01L1候选 连续 3 日掉出 Top100不进 L0—
DG-CUM-02L0/L2 连续 5 日掉出 Top100降级 + warn—
DG-CUM-03连续 10 日掉出 Top100→ L460 天
DG-CUM-0430日内累计 20 日掉出 Top100→ L490 天
DG-CUM-05连续 5 日触发 HG 警示降一层—
DG-CUM-0630日累计 10 日触发 HG 警示→ L460 天
DG-CUM-07连续 3 日 IVR > 90→ L4 妖股化90 天
DG-CUM-09综合评分连续 7 日 < 30→ L490 天
DG-CUM-10综合评分连续 14 日 < 50→ L0 深度观察—
3.4.4 每日强制剔除 50 只 — 两阶段算法 3.4.4 Daily mandatory eviction of 50 — Two-phase algorithm 
def daily_eviction_50():
    # 阶段1 / Phase 1: 规则触发强制剔除 → L4
    forced = check_all_dg_rules(pool)   # DG-IMM + DG-CUM triggered
    n_forced = len(forced)

    # 阶段2 / Phase 2: 补足50只 — 恶化分末位淘汰（仅L0/L1）
    remaining_quota = max(0, 50 - n_forced)
    if remaining_quota > 0:
        worst = sorted(pool_L0_L1, key=lambda x: x.deter_score)[: -remaining_quota]
        # 退回 UNTRACKED，不入黑名单
        move_back_to_untracked(worst)
§4
每日分析指标体系与综合评分
Daily Screening Metrics & Composite Score
4.1 七维度 26 指标 7 Dimensions, 26 Metrics
流动性
Liquidity
20%
4 指标 · LIQ-01~04
期权流动性
Options Liquidity
25%
4 指标 · OPT-01~04
波动率
Volatility
15%
3 指标 · VOL-01~03
基本面
Fundamentals
15%
4 指标 · FUN-01~04
事件风险
Event Risk
10%
3 指标 · EVT-01~03
技术面
Technical
10%
3 指标 · TEC-01~03
风控叠加
Risk Overlay
5%
5 指标 · RSK-01~05
4.3 综合评分公式 Composite Score Formula 
score = (
    liq  * 0.20   # 流动性 Liquidity
  + opt  * 0.25   # 期权流动性 Options Liquidity
  + vol  * 0.15   # 波动率U型 Volatility (U-shape, optimal 25-50%)
  + fun  * 0.15   # 基本面 Fundamentals
  + evt  * 0.10   # 事件 Events (财报/8-K penalty)
  + tec  * 0.10   # 技术面 Technical
  + rsk  * 0.05   # 风控 Risk Overlay
)  # 返回 0-100 / Returns 0-100
4.4 评分分层映射 Score-to-Layer Mapping
综合评分 / Score推断层级 / Inferred Layer推荐动作 / Action
≥ 85 候补 OpenClaw 20 池 A 层OpenClaw 20-pool Tier A candidate 周报标记，人工评估Flag in weekly report, manual review
70-84 L3 交易池 可推 Wheel 信号（需 PG-B 全通过）Eligible for Wheel signals (requires PG-B)
50-69 L2 观察池 留存观察Hold and monitor
30-49 L0 备选池 持续跟踪Continue tracking
< 30 L4 黑名单候选 触发末位淘汰Bottom-rank eviction trigger
§5
每周报告模板
Weekly Report Template
生成时间 · GENERATION SCHEDULE
每周五美股收盘后 → 周六 06:00 SGT。格式：HTML + CSV附件 + 飞书卡片摘要。路径：reports/weekly/WW{YYYY-WW}_pool_report.{html,csv} Every Friday after US close → Saturday 06:00 SGT. Format: HTML + CSV attachment + Feishu card summary. Path: reports/weekly/WW{YYYY-WW}_pool_report.{html,csv}
#报告章节 / Section内容 / Content
S1执行摘要Executive Summary池子总览、净变化、市场环境VIX/SPXPool overview, net changes, market snapshot VIX/SPX
S2TOP10 潜力股 (Rising Stars)TOP10 Rising StarsΔ评分≥+10, 连续上榜≥7日, 期权OI环比≥+20%, IVR 30-70, 距财报≥21天Δscore≥+10, top100≥7d, OI ≥+20%, IVR 30-70, days-to-earnings≥21
S3BOTTOM10 垃圾股 (Falling Stars)BOTTOM10 Falling StarsΔ评分≤-10, 连续掉榜≥3日, 流动性恶化≥30%Δscore≤-10, off-top100≥3d, liquidity drop≥30%
S4黑名单本周变动Blacklist Changes新增/解禁/规则码/解禁日期New entries / releases / rule codes / unban dates
S5L3 交易池现状L3 Active Pool Status全部L3标的：评分/IVR/距财报/是否在20池All L3 tickers: score/IVR/DTE/in 20-pool?
S6OpenClaw 20池替换建议OpenClaw 20-Pool Replacement仅L3评分≥85且优于20池末位≥10分时输出，需人工确认Only when L3 score≥85 and beats last in 20-pool by ≥10. Human confirmation required.
S7风险预警事件存档Risk Alert Archive妖股/流动性悬崖/财报暴雷/8-K各计N次 + 操作链路Memestock/cliff/earnings-bomb/8-K counts + operation trail
S8行业分布健康度Sector Distribution Health各GICS板块在L2+L3数量 + PM-1行业敞口检查GICS sector counts in L2+L3 + PM-1 sector exposure check
S9数据源健康度Data Source Health各源本周可用率/平均延迟/降级次数Uptime/latency/fallback counts per source
S10下周关注清单Next Week Watch List财报禁区标的/宏观事件/即将解禁黑名单Earnings blackout tickers / macro events / upcoming unbans
§6
全流程存档机制
Full-Process Archive System
sellput_pool/
├── data/
│   ├── raw/            # Yahoo Top100 / IBKR Options / Earnings Calendar
│   ├── processed/      # L0~L3 每日快照 + L4 黑名单总表
│   ├── metrics/        # daily_metrics.parquet + scores.csv
│   └── events/         # eviction / promotion / alerts / corp_actions
├── reports/
│   ├── daily/          # 早报 HTML
│   ├── weekly/         # 周报 HTML + CSV
│   └── monthly/        # 月报
├── logs/               # pipeline logs (30d) + error logs
└── state/              # streak_counters / score_history / pool_state.json
数据类型 / Data Type保留期 / Retention备份策略 / Backup
原始抓取 Raw Data365 天每日云端冷备份
处理后数据 Processed永久双地域热备
指标 Metrics永久双地域热备
事件日志 Events永久双地域 + 区块链存证（可选）
早报 Daily Reports90 天单地域
周报 Weekly Reports永久双地域热备
Pipeline 日志30 天单地域
§7
风控兜底条款
Risk Overlay Layer
核心理念 · PHILOSOPHY
在 Pre-screen Gate / PG / HG / DG 之外，多加一层「异常检测」防止边缘情况漏过。每日 T-7 步骤执行。 An additional anomaly detection layer on top of PG/HG/DG to catch edge cases. Executed at pipeline step T-7 daily.
检测器 / Detector逻辑 / Logic触发规则
妖股识别Memestock Detector 连续2日涨幅>30% / IVR单日跳升>40 / Vol Z>5+涨幅>15% / 借券率>25% — 任2项触发2d run >30% / IVR jump >40 / Vol Z>5+return>15% / borrow rate>25% — Any 2 DG-IMM-08
流动性悬崖Liquidity Cliff 5日成交量较30日均跌 > 50%5d ADV / 30d ADV < 0.50 DG-IMM-04
财报暴雷监控Post-Earnings Monitor 盘后跌幅 > 20% → L4；跌幅 > 10% → warnAH return < -20% → L4; < -10% → warn DG-IMM-06
SEC 8-K Item 2.04 / 4.01 / 4.02 / 5.02 / 8.01 等负面条款Items 2.04 / 4.01 / 4.02 / 5.02 / 8.01 negative filings DG-IMM-07
加密总控复核Crypto Overlay IBIT/COIN/MSTR/HOOD/CRCL/MARA — L3中最多3只，超出按评分降级Max 3 crypto-related in L3. Excess ranked by score → demote to L2 PM-1 加密子条款
7.8 兜底总开关 Kill Switch Master Kill Switch
触发条件 / Trigger动作 / Action
VIX > 40L3 全部冻结新晋升，仅维护Freeze all L3 promotions, maintenance only
SPX 单日 -5%当日跳过升级，仅做剔除Skip all promotions for the day, demotion only
Yahoo + Polygon 双源失败沿用 T-1 池子 + 飞书告警Use T-1 pool snapshot + Feishu alert
黑名单当日新增 > 30 只Blacklist surge > 30 new entries异常告警，人工 review 后才执行Alert flagged, human review before execution
评分中位数日变化 > ±15Score median daily change > ±15数据质量异常，暂停升降级Data quality anomaly, suspend promotions/demotions
§8
与 OpenClaw 20 池的衔接
OpenClaw 20-Pool Integration
原则 / Principle说明 / Description
L3 与 20池可重叠L3 and 20-pool may overlap 20池标的同时存在于L3，但参数严格按 tickers-20pool.md 执行20-pool tickers also exist in L3, but parameters strictly follow tickers-20pool.md
新L3不能直接入20池New L3 cannot enter 20-pool directly 必须经周报建议 + 用户人工确认Requires weekly report recommendation + manual user confirmation
加密4%总控 / 张数上限 / 财报禁区Crypto 4% cap / contract limits / earnings blackout 完全沿用 OpenClaw 既定值，不在本系统重新定义Fully inherited from OpenClaw, not redefined here
串行闸门Serial gates 本系统 PG-A/PG-B 为「池子准入」门，OpenClaw 5项 Pre-screen Gate 为「信号推送」门，串行执行PG-A/PG-B = "pool admission" gate; OpenClaw 5-item Pre-screen = "signal push" gate. Run in series.
8.3 反向反馈机制 Feedback Loop
事件 / Event反馈动作 / Feedback Action
信号人工拒绝率连续 5 次 ≥ 80%Manual reject rate ≥80% for 5 consecutive signals评分 penalty -10
信号执行后 30 天内被分配（assigned）Assigned within 30 days of signal execution评分 bonus +5
信号执行后亏损 > 1RLoss > 1R after signal execution7日降级冷却
§9
部署架构 / 技术栈
Deployment Architecture / Tech Stack
层 / Layer组件 / Component说明 / Notes
抓取 ScrapingPlaywright + httpx + tenacityYahoo 反爬 + 重试
数据存储 StorageDuckDB + Parquet / TimescaleDB列式 + 时序（轻量/重型）
期权数据 Optionsib_insync / Polygon Python SDK主备切换
调度 SchedulerPrefect 2 / AirflowDAG + 重试
评分计算 ScoringPandas + NumPy向量化批处理
推送 Notify飞书 Webhook早报/警示/异常告警
报告 ReportJinja2 + Plotly + WeasyPrintHTML/PDF 周报
日志 LoggingLoguru + Sentry异常监控
部署 DeployDocker + pm2与 OpenClaw 同栈
时区 Timezonepytz (SGT/UTC/US-Eastern)严格区分三地
9.1 Crontab (SGT) 
# 盘前主流水线 / Pre-market main pipeline
0 8 * * 1-5     /opt/sellput_pool/run_daily_premarket.sh

# 盘中实时监控（可选）/ Intraday monitoring (optional)
*/30 21-23,0-4 * * 1-5  /opt/sellput_pool/run_intraday_check.sh

# 盘后日终结算 / EOD settlement
30 5 * * 2-6    /opt/sellput_pool/run_eod_settlement.sh

# 周报 / Weekly report
0 6 * * 6       /opt/sellput_pool/run_weekly_report.sh

# 月报 / Monthly report
0 7 1 * *       /opt/sellput_pool/run_monthly_report.sh
§10
待人工决策事项 (Human-in-the-Loop)
Human Decision Items
⚠ 永不自动执行 · NEVER AUTOMATED
以下事项永不自动执行，需用户手动确认 The following items are NEVER executed automatically and require manual user confirmation
事项 / Item触发条件 / Trigger决策方 / Decision Owner
OpenClaw 20池替换 L3 评分≥85 且优于20池末位≥10分L3 score≥85 and beats 20-pool last by ≥10 用户每周确认User weekly confirmation
永久清退解禁Permanent ban lift DG-IMM-07/10/DG-PERM-XX 黑名单DG-IMM-07/10/DG-PERM-XX blacklist 用户人工 reviewManual user review
黑名单异常激增Blacklist surge 单日新增 > 30 只Single day > 30 new entries 用户审核后才执行Execute only after user review
数据源全部失败All data sources fail Yahoo + Polygon 同时不可用Yahoo + Polygon simultaneously unavailable 用户决定是否沿用 T-1 数据User decides whether to use T-1 snapshot
加密标的进入 L3Crypto ticker enters L3 任何加密标的从 L2 升 L3Any crypto ticker promotes from L2 to L3 用户确认 PM-1 加密子条款不破User confirms PM-1 crypto clause not violated
Kill Switch 恢复Recovery VIX>40 / SPX单日-5% 触发冻结后After VIX>40 / SPX -5% freeze triggered 用户决定何时恢复User decides when to resume
§11
实施路线图
Implementation Roadmap
PHASE 1
1 周 / 1 week
数据接入 + L0/L1建立Data ingestion + L0/L1 setup
01_fetch_yahoo.py
02_master_pool_update.py
初版 200 只 L0
PHASE 2
2 周 / 2 weeks
全维度指标 + 评分 + L2/L3升级Full metrics + scoring + L2/L3 upgrade
03~05 模块
评分历史回填 30 天
PHASE 3
1 周 / 1 week
剔除算法 + 黑名单 + DG规则Eviction algo + blacklist + DG rules
06_promote_demote.py
黑名单总表
PHASE 4
1 周 / 1 week
风控兜底 + 妖股/悬崖/8-K检测Risk overlay + memestock/cliff/8-K
07_risk_overlay.py
PHASE 5
1 周 / 1 week
周报 + 飞书推送 + OpenClaw衔接Weekly report + Feishu + OpenClaw link
weekly_report.py
08_archive_notify.py
PHASE 6
持续 / Ongoing
回测 + 参数调优 + 月度复盘Backtesting + param tuning + monthly review
月报 + 反馈环Monthly report + feedback loop
§12
关键参数集中表
Central Parameter Reference
配置文件 · CONFIG FILE
所有可调参数集中维护于 config/thresholds.yaml，修改无需改代码。 All tunable parameters maintained in config/thresholds.yaml. No code changes required for threshold adjustments. 
pool_capacity:
  L0_max: 200  |  L1_daily: 100  |  L2_max: 60  |  L3_max: 40

initial_gate:
  min_price: 10.0          min_market_cap_usd: 5e9
  min_adv_3m_dollar: 200e6  min_option_expiries: 4
  min_listing_days: 180

promotion_L0_to_L2:
  consec_top100_days: 5   cum_top100_days_30d: 12
  min_opt_volume_5d: 1000  min_opt_oi: 5000
  max_atm_spread_pct: 0.05 min_adv_5d_dollar: 200e6
  hv30_range: [15, 80]      min_days_to_earnings: 14
  min_score: 50

promotion_L2_to_L3:
  consec_satisfy_days: 3  min_opt_volume_5d: 5000
  min_opt_oi: 20000        max_atm_spread_pct: 0.02
  min_adv_5d_dollar: 500e6 ivr_range: [30, 80]
  min_score: 70

scoring_weights:
  liquidity: 0.20  options_liquidity: 0.25  volatility: 0.15
  fundamentals: 0.15  events: 0.10  technicals: 0.10
  risk_overlay: 0.05

kill_switch:
  vix_freeze: 40  spx_daily_drop_freeze: -0.05
  blacklist_surge_count: 30

crypto_overlay:
  member_tickers: ["IBIT", "COIN", "MSTR", "HOOD", "CRCL", "MARA"]
  max_in_L3: 3
A
完整规则编码索引
Rule Code Index
编码 / Code Range类型 / Type说明 / Description
IG-01 ~ IG-09初筛闸门Yahoo Top100 → L0 准入
PG-A-01 ~ PG-A-09升级 L0→L2观察池准入
PG-B-01 ~ PG-B-09升级 L2→L3交易池准入
PG-C升级 L3→20池仅周报建议，人工确认
HG-01 ~ HG-09留存日检每日检查，触发 warn 计数
DG-IMM-01 ~ 10即时清退触发立即 → L4
DG-CUM-01 ~ 10累计清退连续/累计阈值 → L4 或降级
DG-PERM-01 ~ 03永久清退解禁需人工
PM-1 ~ PM-6继承OpenClawPM 风控铁律
B
数据源失败降级矩阵
Data Source Fallback Matrix
主源 / Primary降级 1 / Fallback 1降级 2 / Fallback 2终止条件 / Termination
Yahoo Most Active Polygon /most_active Tradier /markets/most-active 三源全失败 → 沿用T-1 + 飞书告警All 3 fail → use T-1 + Feishu alert
IBKR 期权链 Tradier 期权链 Polygon options snapshot 三源全失败 → 跳过期权指标计算All 3 fail → skip options metrics
EarningsWhispers Yahoo Earnings Calendar Polygon Reference API 双源失败 → 财报字段标NA + 警示Both fail → earnings field = NA + warn
SEC EDGAR 8-K EDGAR 备用接口 RSS 订阅 失败 → 跳过当日 DG-IMM-07 检查Fail → skip DG-IMM-07 for the day
FRED 宏观日历 自维护 JSON 日历 — 自维护即兜底Self-maintained is the final fallback
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